ارزيابي علل تاثيرگذار بر نرخ طلا و ارائه مدل پيش بيني نرخ آن با استفاده از تكنيكهاي پيشرفته داده كاوي

ارزيابي علل تاثيرگذار بر نرخ طلا و ارائه مدل پيش بيني نرخ آن با استفاده از تكنيكهاي پيشرفته داده كاوي

دسته: رشته فناوري اطلاعات (IT)
بازديد: 7 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 821 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 123

هدف از اين پايان‌نامه ارزيابي علل تاثيرگذار بر نرخ طلا و ارائه مدل پيش بيني نرخ آن با استفاده از تكنيكهاي پيشرفته داده كاوي مي باشد

قيمت فايل فقط 135,000 تومان



دانلود پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات 

ارزيابي علل تاثيرگذار بر نرخ طلا و ارائه مدل پيش بيني نرخ آن با استفاده از تكنيكهاي پيشرفته داده كاوي

چكيده

طلا همواره به عنوان فلزي گران بها مورد توجه بشر بوده است، بنابراين پيش بيني قيمت آن از اهميت فراواني برخوردار است.بررسي دقيق عوامل موثر در پيش بيني قيمت طلا اهميت و تاثير بسزايي در افزايش دقت پيش بيني دارد. در اين مطالعه و تحقيق عوامل موثر و بيشتري در مقايسه با تحقيقات قبلي مورد بررسي قرار گرفته است.و از نظر تقسيم بندي زماني،داده‌هاي جمع آوري شده به سه دسته روزانه،ماهانه و سالانه تقسيم شدند.آزمايشات انجام شده، نشان داد كه دقت پيش بيني ها در اين مطالعه، نسبت به مطالعات پيشين، باعث بهبود 2% دقت پيش بيني در روش‌هاي شبكه‌هاي عصبي و 7.3% در روش‌هاي سري زماني و 5.6% در روش رگرسيون خطي شده است. نتايج حاصله بيانگر كارآمدي عوامل بررسي شده در پژوهش، براي پيش بيني قيمت طلا مي‌باشد و نتايج اين تحقيق، باعث سودآوري براي افراد،ساير سازمان ها و طلا فروشي ها مي‌باشد. و در انتها پيشنهاداتي براي مطالعات آينده ارائه گرديده است.

واژگان كليدي:

داده كاوي

دقت پيش بيني

سري‌هاي زماني

شبكه‌هاي عصبي

روش‌هاي رگرسيون

عوامل موثربرپيش بيني

مقدمه:

طلا همواره به عنوان رقيبي براي پول‌هاي رايج و جايگزيني براي آن‌ها در ايفاي نقش ذخيره ارزش، موقعيت خود را در بحران‌هاي سياسي و اقتصادي حفظ كرده است. طلا همچنان كالايي امن، براي سرمايه‌گذاري در شرايط نامطمئن اقتصادي است.مارتين هنكه، تحليلگر اقتصادي در اين باره مي‌گويد:" با وجود تمام اين بي ثباتي‌هاي اقتصادي موجود، سرمايه‌گذاران به دليل ترس از دست دادن دارايي‌هاي خود و به منظور رويايي با افزايش تورم، به طلا به عنوان كالايي امن روي آورده‌اند." تداوم سرمايه گذاري در بازار طلا و نقره موجب تداوم روند صعودي قيمت اين فلزات گرانبها در بازارهاي جهاني و ثبت ركوردهاي جديد شده است.قاعدتاً پول رايج هر كشور بايد علاوه بر وظيفه مبادله پرداخت، به عنوان وسيلة ذخيرة ارزش نيز مورد استفاده قرار گيرد. در زمان جنگ، انقلاب و تورم شديد، پول رايج يك كشور نمي‌تواند نقش خود را به عنوان ذخيره ارزش به خوبي ايفا نمايد؛ چرا كه دولتها براي تأمين هزينه‌‌هاي جنگ ناگزير پولهاي بدون پشتوانه توليد چاپ مي كنند.

 افزايش حجم پول در گردش و كاهش توليد و انحراف منابع كشور از توليدات رفاهي به توليدات و تجهيزات جنگي، موجب تورم مي شود و ارزش پول را كاهش مي دهد در اين زمان مردم براي حفظ ارزش دارايي خود به طلا روي مي آورند كه ارزش آن با تورم افزايش مي يابد و به دارنده خود در مقابل تورم منفعت مي رساند؛ بنابراين، طلا از ديرباز، به عنوان پول يا شبه پول، به دليل قدرت نقدشوندگي بالا در سطح جهاني يك دارايي مهم و مقبول بوده است.    قيمت طلا در سطح جهان،با توجه به مقدار عرضه و تقاضا براي آن تعيين مي گردد. توليدكنندگان طلا (معادن)، بانكهاي مركزي و فروشندگان طلاي قراضه از بزرگترين عرضه كنندگان طلا به بازارهاي جهاني هستند؛ همچنين جواهرسازان، صنعتگران، محتكران شمش طلا و سرمايه گذاران از متقاضيان اصلي طلا در بازار به شمار مي‌روند.   اهميت طلا به عنوان يك منبع ثروت و همچنين نقش كنترلي آن در سيستم پولي جهان كه به عنوان نيروي محركه اصلي در اكتشاف، استخراج و توليد طلا مطرح مي‌باشند.اگرچه روابط متقابل پول و طلا بسيار پيچيده است و روابطي كه در قطعي بودن آن اتفاق نظر وجود داشته باشد نادر است، ولي حداقل در اين خصوص كه اين دو به يكديگر مرتبط هستند اتفاق نظر وجود دارد. اين ارتباط در قالب‌هاي مختلفي بيان شده است.گفتارهاي زير همه به نحوي دلالت براين ارتباط اساسي بين پول و طلا دارند:

1- جدا از اينكه يك معدن داراي چه نوع ماده معدني است،معدنكاري آن براي دستيابي به طلاست.

2- قيمت طلا نه فقط از طريق ميزان عرضه و تقاضاي آن تعيين مي‌شود، بلكه از طريق ميزان عرضه و تقاضا براي سرمايه و اعتبار(پول) به منظور رهايي از ركورد اقتصادي نيز كنترل مي‌شود.

3- اگر بخواهيم در اصلاح پايداري قيمت‌ها و اعتماد به پول رايج خاصي موفق باشيم بايد ارتباط آن را با طلا تقويت كنيم.

4-  تحت شرايط ثابت از نرخ مبادلات پولي، حتي با رشد اقتصادي بسيار سريع، موازنه مالي جهان وقتي قابل حصول است كه افزايش كل ذخاير پولي بين المللي منطبق بر افزايش توليد طلا باشد نه منطبق بر افزايش يك نوع ذخيره پولي خاص مانند دلار.

به رغم مشكلات موجود در تخمين حوادث سياسي كوتاه مدت در جهان و اثرات آن در قيمت و توليد طلا در بازار آزاد، مي‌توان طلا را به عنوان يك شاخص حساس نسبت به شرايط ملي و بين‌المللي معين از قبيل تورم و يا جنگ معرفي كرد.

با توجه به تئوري‌‌هاي سنّتي اقتصاد، يكي از ويژگي‌هاي يك رژيم تغيير پذير مثل نظام پولي طلاي كلاسيكي  كه حدود سال 1880 تا وقوع جنگ جهاني اول حاكم بود، وجود مجموعه اي از نيروهاي بازاري خود به خود تنظيم شونده اي است كه باعث ثبات بلند مدت سطح قيمت ها مي‌شوند. سازوكاري كه اين نيروها توسط آن فعاليّت مي‌كنند معمولاً توسط تئوري كلاسيكي كالايي پول توصيف مي‌شود (بوردو  1984). با توجه به تئوري مذكور، تغييرات توليد طلا در نهايت هر حركت تورمي يا ضد تورمي سطح قيمت را خنثي خواهد كرد. به هر حال مسئله اين است كه شوك‌هاي غير منتظره عرضه يا تقاضاي طلا مي‌توانند اثرات كوتاه مدت قابل توجهي بر سطح قيمت و محصول واقعي در مواجهه با انعطاف ناپذيري‌هاي اسمي داشته باشند. 

در يك رژيم بين المللي تغيير پذير، تثبيت ارزش پول رايج كشورها به قيمت ثابت طلا، تكيه گاه اسمي پايداري براي سيستم پولي بين المللي فراهم مي‌كند. گذشته از اين، تبعيت از رژيم بين المللي تغيير پذير به معناي فقدان استقلال پولي و مالي است، چون تحت چنين رژيمي الزام نخست حفظ قابليت تبديل پول‌هاي رايج به فلز قيمتي و نه تثبيت اقتصاد داخلي است (برگمن 1998).  فلز طلا به عنوان يك سرمايه ملي و پشتوانه اقتصادي كشور مطرح مي‌باشد، بنابراين اطلاع رساني در مورد آمار قيمت، توليد، ذخيره و... اين فلز گران‌بها در ايران در مقايسه با ديگر كشورها، براي برنامه‌ريزي بهتر در جهت استخراج و استفاده از آن مفيد و حتي ضروري مي‌باشد.

فهرست مطالب          

فصل اول: كليات2

1-1ضرورت و اهميت پيش بيني قيمت طلا 2

1-2-هدف پايان نامه 5

1-3- مراحل انجام تحقيق 5

1-4 - ساختار پايان نامه 6

فصل دوم: ادبيات موضوع و مباني نظري تحقيق 8

2-1-مقدمه 8

2-2-رويكرد ماشين و داده كاوي 8

2-3-فرايند داده كاوي 10

2-4-ابزارها و تكنيك‌‌هاي داده كاوي 12

2-5-روش‌‌هاي داده كاوي 13

2-5-1- روش‌‌هاي توصيف داده ها 13

2-5-2-درخت تصميم 13

2-5-3-شبكه عصبي 14

2-5-4-تشخيص آنومالي 14

2-5-5-روش‌هاي سري زماني 15

2-5-6-روش‌هاي رگرسيون خطي 15

2-6-خلاصه فصل 16

فصل سوم: بررسي عوامل موثر بر پيش بيني قيمت طلا 18

3-1-مقدمه 18

3-2- مجموع عوامل تاثير گذار بر قيمت طلا 18

3-2-1-شاخص بهاي مصرف كننده (CPI) 19

3-2-2-SPDR 20

3-2-3-تعهدات باز (OPEN INTEREST) 20

3-2-4-هرج و مرج و جنگ در كشور‌هاي توليد كننده نفت 21

3-2-5-شاخص دلار آمريكا 22

3-2-6-فروش رسمي 23

3-2-7-USGDP:توليد ناخالص داخلي ايالت متحده 23

3-2-8-قيمت مسكن 23

3-2-9-ذخائر نفت ايالت متحده 24

3-2-10-نرخ مبادله دلار /يورو 24

3-2-11هزينه مصرف خصوصي 25

3-2-12-هزينه مصرفي دولت و سرمايه ناخالص 26

3-2-13-صادرات كالا و خدمات 27

3-2-14-واردات كالا و خدمات 28

3-2-15-افزايش هزينه‌ي نيروي كار 28

3-2-16-افزايش تقاضاي طلاي هند و چين 28

3-2-17-بحران‌هاي اقتصادي آمريكا و بدتر شدن وضعيت اقتصادي جهان 29

3-2-18تورم ناشي از به‌كارگيري سياست‌هاي انبساطي پولي بانك‌هاي مركزي 30

3-2-19-بحران بدهي دولت آمريكا و كشورهاي منطقه‌ي يورو و ژاپن 30

3-2-20-ورود بانك مركزي كشورها به بازار طلا 31

3-2- 21-كاهش نرخ بهره بانكي 32

3-2-22- صندوق بين‌المللي پول و فروش طلا 32

3-2-23-تغيير ارزش دلار نسبت به نرخ ساير ارزها(انديس دلار) 34

3-2-24-اعياد و مناسبت ها 34

3-2-25- رشد نقدينگي 34

3-2-25-1-تزريق در آمد‌‌هاي ارزي حاصل از فروش نفت به جامعه 35

3-2-25-2-  افزايش نقدينگي توسط بانك مركزي 35

3-2-25-3-اعتبارات و پرداخت‌‌هاي بانك مركزي و سيستم بانكي 36

3-2-25-4- استقراض بيش از حد دولت از بانك مركزي 36

3-2-25-5- سياست‌‌هاي پولي  انبساطي 37

3-2-25-6-  كسري بودجه دولت 37

3-2-26-شاخص در آمد كل 37

3-2-27-قيمت مس 38

3-3-مروري بر تحقيقات انجام شده 39

3-4-خلاصه فصل 48

فصل چهارم: ارائه روش پيشنهادي 50

4-1-مقدمه 50

4-2- معرفي روش پيشنهادي 50

4-3- ارزيابي روش پيشنهادي 51

4-4- انتخاب نرم افزار 51

4-5-مشخصه‌هاي  جمع اوري شده در پژوهش 53

4-6-جدول مربوط به مشخصه‌هاي جمع آوري شده در پژوهش‌هاي پيشين  55

4-7-ضريب همبستگي 57

4-8-داده‌هاي دور افتاده 59

4-9-تكنيك‌هاي مورد استفاده 60

4-10-پيش بيني با استفاده از شبكه‌هاي عصبي 61

4-10-1-پيش بيني با استفاده از شبكه‌هاي عصبي متد MLP 61

4-10-2-پيش بيني با استفاده روش شبكه‌هاي عصبي مدل RBF 65

4-11پيش بيني با استفاده از روش رگرسيون 69

4-11-1- پيش بيني با استفاده از روش رگرسيون،روش ورود متغير  Enter 70

4-11-2-پيش بيني با روش رگرسيون با استفاده از روش ورود متغير Stepwise 72

4-12-پيش بيني با استفاده از روش سري‌هاي زماني   ARIMA 74

4-12-1-محاسبات مربوط به ساختن مدل ARIMA با بررسي عوامل عنوان شده در  پژوهش 74

4-12-2-محاسبات مربوط به ساختن مدل ARIMA با بررسي عوامل پيشين 76

4-2- مقايسه نتايج 79

4-13-خلاصه فصل 80

فصل پنجم: مقايسه و نتيجه گيري 82

5-1- جمع بندي مطالب 82

5-2-نتيجه گيري 82

5-3-پيشنهاداتي براي مطالعات آينده 83

فهرست منابع فارسي 84

فهرست منابع انگليسي 86

فهرست مطالب

جدول 4-1-مشخصه‌هاي جمع آوري شده در مدل 53

جدول4-2- مشخصه‌هاي جمع آوري شده در پژوهش‌هاي پيشين 55

جدول 4-3-مشخصه‌هاي جمع آوري شده به صورت روزانه در مدل 55

جدول 4-4-مشخصه‌هاي جمع آوري شده به صورت ماهيانه در مدل 55

جدول 4-5-مشخصه‌هاي جمع آوري شده به صورت ساليانه در مدل 56

جدول 4-6-ضرايب همبستگي مربوط به عوامل بررسي شده در مدل 57

جدول 4-7-دقت پيش بيني با استفاده از شبكه عصبي متد MLP 62

جدول4-8-مقادير خطاي به دست آمده با استفاده از شبكه عصبي مدل MLP با بررسي عوامل عنوان شده در پژوهش 63

جدول 4-9- مقادير خطاي به دست آمده با استفاده از شبكه عصبي مدل MLP با بررسي عوامل پيشين 63

جدول 4-10-دقت پيش بيني با روش شبكه‌هاي عصبي مدل RBF 67

جدول4-11-مقادير خطاي به دست آمده با استفاده از شبكه عصبي مدل RBF با بررسي عوامل عنوان شده در پژوهش 67

جدول4-13-مقادير خطاي به دست آمده با استفاده از روش رگرسيون  مدل Enter با بررسي عوامل عنوان شده در پژوهش 71

جدول4-14-مقادير خطاي به دست آمده با استفاده از روش رگرسيون  مدل Enter با بررسي عوامل پيشين 71

جدول 4-15-مقادير خطاي به دست آمده با استفاده از روش رگرسيون متد Stepwise با بررسي عوامل عنوان شده در پژوهش 73

جدول 4-16- مقادير خطاي به دست آمده با استفاده از روش رگرسيون متد Stepwise   با بررسي عوامل پيشين 74

جدول 4-17- مقادير خطاي به دست آمده با استفاده از روش سري زماني مدل اريما  با بررسي عوامل عنوان شده در پژوهش 76

جدول 4-18- پارامترهاي مدل اريما با بررسي عوامل بررسي شده در پژوهش 76

جدول 4-19- مقادير خطاي به دست آمده با استفاده از روش سري زماني مدل اريما  با بررسي عوامل پيشين 78

جدول 4-20- پارامترهاي مدل اريما با بررسي عوامل پيشين 78

جدول 4-21-جدول مقايسه نتايج تكنيك‌هاي داده كاوي با بررسي عوامل عنوان شده در پژوهش 79

جدول 4-22-جدول مقايسه نتايج تكنيك‌هاي داده كاوي با بررسي عوامل پيشين 79

جدول 4-23-جدول مربوط به بهبود دقت پيش بيني نسبت به عوامل بررسي شده پيشين 79

فهرست مطالب

شكل 4-1- صفحه اول نرم افزار كلمنتاين نسخه 12 52

شكل 4-2-شماي كلي از نرم افزار Minitab 16 در پيدا كردن داده‌هاي دور افتاده 60

شكل 4-3- اولويت بندي فيلدهاي منتخب توسط الگوريتم شبكه عصبي MLP 63

شكل 4-4-نماي پرسپترون سه لايه با اتصالاتش 65

شكل4-5- سطح تابع انتقال گوسين در هر واحد شبكه RBF 66

شكل 4-6- اولويت بندي فيلدهاي منتخب توسط الگوريتم شبكه عصبي متد RBF 68

شكل 4-7-نماي RBF  سه لايه با اتصالاتش 69

شكل 4-8- اولويت بندي فيلدهاي منتخب توسط روش رگرسيون با  استفاده از روش ورود متغير  enter 70

شكل 4-9-معادله رگرسيون به دست آمده براي پيش بيني قيمت طلا با متد Enter 71

شكل 4-10-اولويت بندي فيلدهاي منتخب توسط روش رگرسيون با  استفاده از روش ورود متغير  Stepwise 72

شكل 4-11-معادله رگرسيون به دست آمده براي پيش بيني قيمت طلا با متد Stepwise 73

شكل 4-12-نمودارتابع خودهمبستگي تفاضل گيري شده با بررسي عوامل عنوان شده در پژوهش 75

شكل 4-13-نمودارتابع خودهمبستگي جزئي تفاضل گيري شده با بررسي عوامل عنوان شده در پژوهش 75

شكل 4-14-نمودارتابع خودهمبستگي تفاضل گيري شده با بررسي عوامل پيشين 77

شكل4-15-نمودارتابع خودهمبستگي جزيي تفاضل گيري شده با بررسي عوامل پيشين 77

قيمت فايل فقط 135,000 تومان



برچسب ها : ارزيابي علل تاثيرگذار بر نرخ طلا و ارائه مدل پيش بيني نرخ آن با استفاده از تكنيكهاي پيشرفته داده كاوي , عوامل موثر بر قيمت طلا , عوامل موثر بر قيمت طلا در ايران , پيش بيني قيمت طلا با داده كاوي , ارائه مدل پيش بيني قيمت طلا با داده كاوي , استفاده از داده كاوي در پيش بيني قيمت طلا , دانلود پايان نامه ارشدداده كاوي , دانلود پايان نامه داده كاوي , پايان نامه ارائه مدل پيش بيني قيمت طلا با داده كاوي